Đề 6 – Đề thi, câu hỏi trắc nghiệm online Kinh tế lượng

1. Trong mô hình logit hoặc probit, biến phụ thuộc là loại biến gì?

A. Biến liên tục.

B. Biến rời rạc.

C. Biến nhị phân (binary).

D. Biến đếm (count).

2. Phương pháp biến công cụ (instrumental variables - IV) được sử dụng để giải quyết vấn đề gì?

A. Phương sai sai số thay đổi (heteroscedasticity).

B. Đa cộng tuyến (multicollinearity).

C. Tính nội sinh (endogeneity).

D. Tự tương quan (autocorrelation).

3. Khi nào thì nên sử dụng mô hình Tobit?

A. Khi biến phụ thuộc là biến nhị phân.

B. Khi biến phụ thuộc là biến liên tục bị kiểm duyệt (censored).

C. Khi biến phụ thuộc là biến đếm.

D. Khi biến phụ thuộc là biến phân hạng.

4. Điều gì xảy ra với các sai số chuẩn của các hệ số ước lượng khi có hiện tượng đa cộng tuyến?

A. Sai số chuẩn giảm.

B. Sai số chuẩn tăng.

C. Sai số chuẩn không đổi.

D. Sai số chuẩn bằng 0.

5. Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển (CLRM), giả định nào sau đây là quan trọng nhất để đảm bảo các ước lượng OLS là BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)?

A. Phương sai của sai số không đổi (Homoscedasticity).

B. Các biến độc lập không tương quan với nhau.

C. Sai số có phân phối chuẩn.

D. Giá trị trung bình của sai số bằng 0.

6. Kiểm định Durbin-Watson được sử dụng để kiểm tra điều gì?

A. Phương sai của sai số không đổi.

B. Tính dừng của chuỗi thời gian.

C. Tự tương quan của sai số.

D. Sự phù hợp của mô hình.

7. Phương pháp GMM (Generalized Method of Moments) được sử dụng khi nào?

A. Khi các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển (CLRM) được đáp ứng.

B. Khi có tính nội sinh và không có biến công cụ phù hợp.

C. Khi các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển (CLRM) bị vi phạm.

D. Khi muốn ước lượng tác động nhân quả một cách chính xác.

8. Trong mô hình hồi quy, hệ số chặn (intercept) thể hiện điều gì?

A. Độ dốc của đường hồi quy.

B. Giá trị dự đoán của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập bằng 0.

C. Mức độ ảnh hưởng của biến độc lập quan trọng nhất.

D. Phương sai của sai số.

9. Khi nào thì nên sử dụng mô hình tác động cố định (fixed effects model) thay vì mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects model) trong phân tích dữ liệu bảng?

A. Khi các tác động riêng lẻ không tương quan với các biến độc lập.

B. Khi số lượng đơn vị क्रॉस-sectional lớn hơn số lượng thời kỳ.

C. Khi các tác động riêng lẻ tương quan với các biến độc lập.

D. Khi phương sai của sai số thay đổi theo đơn vị क्रॉस-sectional.

10. Phương pháp DID (Difference-in-Differences) được sử dụng để làm gì?

A. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến.

B. Ước lượng tác động của một chính sách hoặc can thiệp.

C. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.

D. Phân tích phương sai.

11. Lựa chọn nào sau đây là ưu điểm của việc sử dụng dữ liệu bảng (panel data)?

A. Giảm thiểu vấn đề đa cộng tuyến.

B. Cho phép kiểm soát các yếu tố không quan sát được, không đổi theo thời gian.

C. Đơn giản hóa quá trình ước lượng.

D. Loại bỏ hoàn toàn vấn đề tính nội sinh.

12. Trong kinh tế lượng, thuật ngữ 'identification' (nhận dạng) đề cập đến điều gì?

A. Quá trình thu thập dữ liệu.

B. Khả năng ước lượng nhất quán các tham số của mô hình.

C. Việc lựa chọn biến công cụ phù hợp.

D. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.

13. Sai số chuẩn (standard error) đo lường điều gì?

A. Độ lệch chuẩn của các hệ số ước lượng.

B. Giá trị trung bình của sai số.

C. Phương sai của sai số.

D. Mức độ phù hợp của mô hình.

14. Trong kinh tế lượng, thuật ngữ 'endogeneity' (tính nội sinh) đề cập đến vấn đề gì?

A. Sự tương quan giữa các biến độc lập.

B. Sự tương quan giữa biến độc lập và sai số.

C. Sự tương quan giữa các sai số.

D. Sự tương quan giữa các quan sát.

15. Khi nào nên sử dụng mô hình Poisson regression?

A. Khi biến phụ thuộc là biến liên tục.

B. Khi biến phụ thuộc là biến nhị phân.

C. Khi biến phụ thuộc là biến đếm (count data).

D. Khi biến phụ thuộc là biến phân hạng.

16. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroscedasticity)?

A. Sử dụng biến giả (dummy variable).

B. Sử dụng sai số chuẩn mạnh (robust standard errors).

C. Sử dụng mô hình log-linear.

D. Sử dụng biến trễ (lagged variable).

17. Hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào?

A. Khi phương sai của sai số thay đổi theo quan sát.

B. Khi các biến độc lập có mối tương quan tuyến tính cao.

C. Khi sai số không có phân phối chuẩn.

D. Khi có biến bỏ sót trong mô hình.

18. Trong mô hình hồi quy với biến phụ thuộc trễ (lagged dependent variable), điều gì cần được xem xét?

A. Phương sai sai số thay đổi.

B. Đa cộng tuyến.

C. Tự tương quan.

D. Tính nội sinh.

19. Trong phân tích chuỗi thời gian, kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF) được sử dụng để kiểm tra điều gì?

A. Phương sai sai số thay đổi.

B. Tính dừng (stationarity) của chuỗi thời gian.

C. Tự tương quan.

D. Tính nội sinh.

20. Mục đích chính của việc sử dụng biến giả (dummy variable) trong mô hình hồi quy là gì?

A. Để giảm hiện tượng đa cộng tuyến.

B. Để biểu diễn các yếu tố định tính (qualitative).

C. Để khắc phục hiện tượng tự tương quan.

D. Để tăng R-squared.

21. Trong mô hình hồi quy bội (multiple regression), khi thêm một biến độc lập mới, R-squared sẽ như thế nào?

A. Luôn tăng.

B. Luôn giảm.

C. Không thay đổi.

D. Có thể tăng hoặc giảm.

22. Phương pháp Bootstrap được sử dụng để làm gì?

A. Ước lượng hệ số hồi quy.

B. Ước lượng sai số chuẩn khi không có công thức giải tích.

C. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.

D. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến.

23. Trong phân tích chuỗi thời gian, một chuỗi được coi là dừng (stationary) khi nào?

A. Khi trung bình và phương sai của chuỗi thay đổi theo thời gian.

B. Khi trung bình và phương sai của chuỗi không đổi theo thời gian.

C. Khi chuỗi có xu hướng rõ ràng.

D. Khi chuỗi có tính mùa vụ.

24. Điều gì xảy ra với khoảng tin cậy (confidence interval) khi tăng kích thước mẫu (sample size)?

A. Khoảng tin cậy rộng hơn.

B. Khoảng tin cậy hẹp hơn.

C. Khoảng tin cậy không thay đổi.

D. Không thể xác định.

25. R-squared đo lường điều gì trong mô hình hồi quy tuyến tính?

A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến độc lập.

B. Tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập.

C. Mức độ tự tương quan của sai số.

D. Phương sai của sai số.

26. Trong phân tích dữ liệu bảng, kiểm định Wooldridge được sử dụng để kiểm tra điều gì?

A. Tự tương quan trong sai số.

B. Phương sai sai số thay đổi trong sai số.

C. Tính dừng của chuỗi thời gian.

D. Tính nội sinh.

27. Hệ số tương quan (correlation coefficient) có giá trị nằm trong khoảng nào?

A. Từ 0 đến 1.

B. Từ -1 đến 0.

C. Từ -1 đến 1.

D. Từ 0 đến vô cùng.

28. Trong mô hình VAR (Vector Autoregression), số lượng lag tối ưu được xác định bằng cách nào?

A. Sử dụng kiểm định F.

B. Sử dụng tiêu chuẩn AIC (Akaike Information Criterion) hoặc BIC (Bayesian Information Criterion).

C. Sử dụng kiểm định t.

D. Sử dụng R-squared.

29. Kiểm định Hausman được sử dụng để làm gì trong phân tích dữ liệu bảng?

A. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.

B. Kiểm tra phương sai sai số thay đổi.

C. Kiểm tra xem nên sử dụng mô hình tác động cố định hay mô hình tác động ngẫu nhiên.

D. Kiểm tra tự tương quan.

30. Trong mô hình hồi quy, điều gì xảy ra nếu bỏ qua một biến quan trọng?

A. Ước lượng sẽ không hiệu quả.

B. Ước lượng sẽ bị chệch (biased) và không nhất quán.

C. Phương sai của sai số sẽ giảm.

D. R-squared sẽ tăng.