1. Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để ước lượng mô hình với dữ liệu bảng?
A. OLS.
B. GLS.
C. Fixed Effects hoặc Random Effects.
D. IV.
2. Trong mô hình ARIMA(p,d,q), `d` đại diện cho điều gì?
A. Bậc của tự hồi quy.
B. Bậc của trung bình trượt.
C. Bậc của sai phân.
D. Bậc của tích phân.
3. Trong mô hình Logit, hệ số hồi quy được hiểu như thế nào?
A. Ảnh hưởng trực tiếp đến xác suất.
B. Ảnh hưởng đến log odds.
C. Độ co giãn.
D. Xu hướng thời gian.
4. Khi nào thì kiểm định White được sử dụng trong kinh tế lượng?
A. Để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.
B. Để kiểm tra phương sai sai số thay đổi.
C. Để kiểm tra hiện tượng tự tương quan.
D. Để kiểm tra tính chuẩn của sai số.
5. Khi nào thì mô hình Probit hoặc Logit được sử dụng?
A. Khi biến phụ thuộc là liên tục.
B. Khi biến phụ thuộc là nhị phân.
C. Khi biến phụ thuộc là số đếm.
D. Khi biến phụ thuộc là chuỗi thời gian.
6. Phương pháp GMM (Generalized Method of Moments) được sử dụng khi nào?
A. Khi các điều kiện moment không thỏa mãn.
B. Khi có phương sai sai số thay đổi.
C. Khi có tự tương quan.
D. Khi có tính nội sinh và nhiều biến công cụ.
7. Trong mô hình hồi quy, điều gì xảy ra nếu bỏ qua một biến quan trọng?
A. Các ước lượng OLS vẫn không chệch.
B. Các ước lượng OLS trở nên chệch.
C. Phương sai của các ước lượng OLS giảm.
D. R-squared tăng.
8. Trong mô hình hồi quy phân vị (Quantile Regression), chúng ta ước lượng điều gì?
A. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc.
B. Giá trị trung vị (quantile) của biến phụ thuộc.
C. Phương sai của biến phụ thuộc.
D. Tổng của biến phụ thuộc.
9. Khi nào thì mô hình Poisson được sử dụng?
A. Khi biến phụ thuộc là liên tục.
B. Khi biến phụ thuộc là nhị phân.
C. Khi biến phụ thuộc là số đếm.
D. Khi biến phụ thuộc là chuỗi thời gian.
10. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để khắc phục hiện tượng tự tương quan trong mô hình hồi quy?
A. Sử dụng biến giả.
B. Sử dụng sai phân bậc nhất.
C. Sử dụng kiểm định White.
D. Sử dụng hồi quy Ridge.
11. Trong phân tích chuỗi thời gian, ACF và PACF được sử dụng để làm gì?
A. Kiểm tra phương sai sai số thay đổi.
B. Xác định bậc của mô hình ARIMA.
C. Kiểm tra tính dừng.
D. Ước lượng hệ số hồi quy.
12. Điều gì xảy ra với các ước lượng OLS khi có đa cộng tuyến hoàn hảo?
A. Các ước lượng OLS vẫn không chệch.
B. Các ước lượng OLS trở nên chệch.
C. Không thể ước lượng các hệ số.
D. Phương sai của các ước lượng OLS giảm.
13. Trong mô hình VAR, tiêu chuẩn thông tin nào thường được sử dụng để lựa chọn độ trễ tối ưu?
A. R-squared.
B. F-statistic.
C. AIC (Akaike Information Criterion) hoặc BIC (Bayesian Information Criterion).
D. Durbin-Watson statistic.
14. Trong phân tích dữ liệu bảng, kiểm định Hausman được sử dụng để làm gì?
A. Kiểm tra phương sai sai số thay đổi.
B. Kiểm tra tự tương quan.
C. Lựa chọn giữa mô hình Fixed Effects và Random Effects.
D. Kiểm tra tính dừng.
15. Trong mô hình SVAR (Structural VAR), sự khác biệt chính so với VAR thông thường là gì?
A. SVAR sử dụng nhiều biến hơn.
B. SVAR sử dụng ít biến hơn.
C. SVAR xác định các cú sốc cấu trúc.
D. SVAR không có độ trễ.
16. Trong kinh tế lượng, thuật ngữ `endogeneity` (tính nội sinh) đề cập đến điều gì?
A. Phương sai sai số thay đổi.
B. Tự tương quan.
C. Sự tương quan giữa biến độc lập và sai số.
D. Đa cộng tuyến.
17. Khi nào thì nên sử dụng mô hình Tobit?
A. Khi biến phụ thuộc là liên tục.
B. Khi biến phụ thuộc là nhị phân.
C. Khi biến phụ thuộc bị kiểm duyệt (censored).
D. Khi biến phụ thuộc là số đếm.
18. Kiểm định nào sau đây được sử dụng để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian?
A. Kiểm định White.
B. Kiểm định Breusch-Pagan.
C. Kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF).
D. Kiểm định Wald.
19. Kiểm định Breusch-Pagan được sử dụng để kiểm tra điều gì?
A. Tính dừng của chuỗi thời gian.
B. Phương sai sai số thay đổi.
C. Tự tương quan.
D. Tính chuẩn của sai số.
20. Kiểm định Durbin-Watson được sử dụng để kiểm tra điều gì?
A. Phương sai sai số thay đổi.
B. Tự tương quan bậc nhất.
C. Tính dừng của chuỗi thời gian.
D. Tính chuẩn của sai số.
21. Trong mô hình hồi quy, khi nào thì nên sử dụng các biến giả?
A. Khi có phương sai sai số thay đổi.
B. Khi có đa cộng tuyến.
C. Khi có các biến định tính.
D. Khi có tự tương quan.
22. Điều gì xảy ra với R-squared khi thêm biến vào mô hình hồi quy?
A. R-squared luôn giảm.
B. R-squared luôn tăng.
C. R-squared không đổi.
D. R-squared có thể tăng hoặc giảm.
23. Trong mô hình log-log, hệ số hồi quy được hiểu như thế nào?
A. Độ co giãn.
B. Xu hướng thời gian.
C. Tác động biên.
D. Giá trị dự báo.
24. Hệ quả nào sau đây KHÔNG phải là hệ quả của phương sai sai số thay đổi?
A. Các ước lượng OLS vẫn là không chệch.
B. Các ước lượng OLS không còn hiệu quả.
C. Các kiểm định giả thuyết sử dụng thống kê t và F không còn tin cậy.
D. Các ước lượng OLS trở nên chệch.
25. Trong mô hình hồi quy tuyến tính bội, điều gì xảy ra với phương sai của các ước lượng OLS khi có hiện tượng đa cộng tuyến?
A. Phương sai của các ước lượng OLS giảm.
B. Phương sai của các ước lượng OLS không đổi.
C. Phương sai của các ước lượng OLS tăng.
D. Các ước lượng OLS trở nên chệch.
26. Điều gì xảy ra với các kiểm định t và F khi có phương sai sai số thay đổi?
A. Các kiểm định trở nên bảo thủ hơn.
B. Các kiểm định trở nên mạnh hơn.
C. Các kiểm định không bị ảnh hưởng.
D. Các kiểm định trở nên không tin cậy.
27. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để ước lượng các hệ số trong mô hình hồi quy khi có phương sai sai số thay đổi?
A. OLS.
B. WLS (Weighted Least Squares).
C. IV.
D. Sai phân bậc nhất.
28. Trong kinh tế lượng, biến công cụ (instrumental variable) được sử dụng để giải quyết vấn đề gì?
A. Phương sai sai số thay đổi.
B. Đa cộng tuyến.
C. Tính nội sinh.
D. Tự tương quan.
29. Điều gì xảy ra với sai số chuẩn của các ước lượng OLS khi có tự tương quan dương?
A. Sai số chuẩn bị đánh giá thấp.
B. Sai số chuẩn bị đánh giá cao.
C. Sai số chuẩn không đổi.
D. Sai số chuẩn trở nên bất định.
30. Điều gì xảy ra với khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy khi cỡ mẫu tăng lên?
A. Khoảng tin cậy rộng hơn.
B. Khoảng tin cậy hẹp hơn.
C. Khoảng tin cậy không đổi.
D. Khoảng tin cậy trở nên bất định.
