Đề 4 – Đề thi, câu hỏi trắc nghiệm online Kinh tế lượng

1. Sai số loại I (Type I error) xảy ra khi nào?

A. Khi bác bỏ giả thuyết không đúng.

B. Khi chấp nhận giả thuyết không đúng.

C. Khi bác bỏ giả thuyết không đúng.

D. Khi chấp nhận giả thuyết đúng.

2. Khoảng tin cậy (confidence interval) cho một hệ số hồi quy cho biết điều gì?

A. Giá trị chính xác của hệ số.

B. Một khoảng giá trị mà trong đó giá trị thực của hệ số có khả năng nằm trong đó với một mức độ tin cậy nhất định.

C. Phương sai của hệ số.

D. Giá trị p của hệ số.

3. Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát (Generalized Least Squares - GLS) được sử dụng khi nào?

A. Khi các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển bị vi phạm (ví dụ: phương sai sai số thay đổi, tự tương quan).

B. Khi biến phụ thuộc là biến nhị phân.

C. Khi có hiện tượng đa cộng tuyến.

D. Khi cần dự báo chuỗi thời gian.

4. Giả sử bạn có một biến giả cho 'giới tính' (1 = nam, 0 = nữ) trong mô hình hồi quy. Hệ số của biến này thể hiện điều gì?

A. Mức lương trung bình của nam giới.

B. Mức lương trung bình của nữ giới.

C. Sự khác biệt về mức lương trung bình giữa nam và nữ.

D. Phương sai của mức lương theo giới tính.

5. Kiểm định Durbin-Watson được sử dụng để kiểm tra hiện tượng nào?

A. Phương sai sai số thay đổi.

B. Đa cộng tuyến.

C. Tự tương quan (tương quan chuỗi) trong sai số.

D. Tính dừng của chuỗi thời gian.

6. Mục đích của việc lấy sai phân (differencing) một chuỗi thời gian là gì?

A. Để làm cho chuỗi dừng.

B. Để tăng phương sai của chuỗi.

C. Để loại bỏ hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

D. Để tạo ra hiện tượng đa cộng tuyến.

7. Khi nào nên sử dụng mô hình tác động cố định thay vì mô hình tác động ngẫu nhiên?

A. Khi nghi ngờ có tương quan giữa các tác động riêng lẻ và các biến độc lập.

B. Khi không có sự thay đổi theo thời gian trong dữ liệu.

C. Khi số lượng đơn vị quan sát nhỏ.

D. Khi muốn dự báo chuỗi thời gian.

8. Ý nghĩa của hệ số chặn (intercept) trong mô hình hồi quy tuyến tính là gì?

A. Giá trị dự đoán của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập bằng 0.

B. Mức thay đổi của biến phụ thuộc khi một biến độc lập tăng lên một đơn vị.

C. Độ dốc của đường hồi quy.

D. Phương sai của sai số.

9. Trong phân tích dữ liệu bảng, kiểm định Hausman được sử dụng để làm gì?

A. Để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

B. Để kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến.

C. Để quyết định giữa mô hình tác động cố định và mô hình tác động ngẫu nhiên.

D. Để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.

10. Hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra khi nào?

A. Khi các biến độc lập trong mô hình hồi quy tương quan cao với nhau.

B. Khi phương sai của sai số thay đổi.

C. Khi số lượng biến độc lập lớn hơn số lượng quan sát.

D. Khi mô hình hồi quy không tuyến tính.

11. R bình phương điều chỉnh (Adjusted R-squared) được sử dụng để làm gì?

A. Để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

B. Để khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến.

C. Để phạt việc thêm các biến độc lập không cần thiết vào mô hình.

D. Để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.

12. Trong phân tích kinh tế lượng, bootstrapping là gì?

A. Một phương pháp để ước lượng hệ số hồi quy.

B. Một kỹ thuật lấy mẫu lại để ước lượng phương sai và khoảng tin cậy.

C. Một phương pháp để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.

D. Một phương pháp để khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến.

13. Trong mô hình hồi quy đa biến, hệ số R bình phương (R-squared) đo lường điều gì?

A. Mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu.

B. Phương sai của sai số.

C. Mức độ tương quan giữa các biến độc lập.

D. Mức độ quan trọng của từng biến độc lập.

14. Phương pháp sai phân bậc nhất (first differencing) thường được sử dụng để ước lượng mô hình tác động cố định trong dữ liệu bảng như thế nào?

A. Loại bỏ các tác động cố định không đổi theo thời gian.

B. Ước lượng trực tiếp các tác động cố định.

C. Sử dụng biến công cụ.

D. Áp dụng phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát (GLS).

15. Trong mô hình hồi quy phân vị (quantile regression), điều gì được ước lượng?

A. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc.

B. Các phân vị khác nhau của phân phối có điều kiện của biến phụ thuộc.

C. Phương sai của biến phụ thuộc.

D. Mức độ tương quan giữa các biến độc lập.

16. Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi?

A. Kiểm định Durbin-Watson.

B. Kiểm định Breusch-Pagan.

C. Kiểm định Jarque-Bera.

D. Kiểm định Augmented Dickey-Fuller.

17. Trong phân tích chuỗi thời gian, một chuỗi được gọi là dừng khi nào?

A. Khi trung bình và phương sai của chuỗi thay đổi theo thời gian.

B. Khi chuỗi có xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt.

C. Khi trung bình và phương sai của chuỗi không đổi theo thời gian.

D. Khi chuỗi có tính mùa vụ.

18. Mô hình nào sau đây thích hợp để dự báo chuỗi thời gian?

A. Mô hình hồi quy tuyến tính thông thường.

B. Mô hình Probit.

C. Mô hình ARIMA.

D. Mô hình Logit.

19. Trong kinh tế lượng, biến công cụ (instrumental variable) được sử dụng để giải quyết vấn đề gì?

A. Phương sai sai số thay đổi.

B. Đa cộng tuyến.

C. Tính nội sinh (endogeneity).

D. Tự tương quan.

20. Mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects model) và mô hình tác động cố định (fixed effects model) khác nhau như thế nào?

A. Mô hình tác động cố định giả định rằng các tác động riêng lẻ không tương quan với các biến độc lập, trong khi mô hình tác động ngẫu nhiên thì ngược lại.

B. Mô hình tác động ngẫu nhiên giả định rằng các tác động riêng lẻ không tương quan với các biến độc lập, trong khi mô hình tác động cố định thì ngược lại.

C. Mô hình tác động cố định chỉ phù hợp với dữ liệu chuỗi thời gian, trong khi mô hình tác động ngẫu nhiên phù hợp với dữ liệu bảng.

D. Mô hình tác động ngẫu nhiên phức tạp hơn mô hình tác động cố định.

21. Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, giả định nào sau đây đảm bảo rằng các ước lượng OLS là BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)?

A. Phương sai của sai số thay đổi.

B. Sai số có tương quan chuỗi.

C. Sai số có phân phối chuẩn.

D. Sai số có phương sai không đổi và không tương quan.

22. Trong mô hình VAR (Vector Autoregression), điều gì quan trọng nhất?

A. Chỉ có một biến phụ thuộc duy nhất.

B. Tất cả các biến phải dừng.

C. Các biến phải có quan hệ nhân quả một chiều.

D. Sai số phải có phương sai không đổi.

23. Trong mô hình hồi quy, biến giả (dummy variable) được sử dụng để làm gì?

A. Để biểu diễn các biến định tính (qualitative variables).

B. Để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

C. Để khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến.

D. Để dự báo chuỗi thời gian.

24. Ưu điểm chính của hồi quy phân vị so với hồi quy bình phương tối thiểu thông thường là gì?

A. Hồi quy phân vị nhạy cảm hơn với các giá trị ngoại lệ.

B. Hồi quy phân vị không yêu cầu các giả định về phân phối của sai số.

C. Hồi quy phân vị dễ thực hiện hơn.

D. Hồi quy phân vị luôn cho kết quả chính xác hơn.

25. Điều kiện nào là quan trọng nhất để một biến được coi là một biến công cụ hợp lệ?

A. Biến công cụ phải tương quan mạnh với biến độc lập cần công cụ hóa và không tương quan với sai số.

B. Biến công cụ phải tương quan mạnh với biến phụ thuộc.

C. Biến công cụ phải là biến giả.

D. Biến công cụ phải dừng.

26. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian?

A. Kiểm định Breusch-Pagan.

B. Kiểm định Durbin-Watson.

C. Kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF).

D. Kiểm định White.

27. Giả sử bạn có một mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là 'lương' và biến độc lập là 'số năm kinh nghiệm'. Nếu hệ số của 'số năm kinh nghiệm' là 10, điều này có nghĩa là gì?

A. Lương trung bình là 10.

B. Với mỗi năm kinh nghiệm, lương tăng thêm 10 đơn vị.

C. Lương giảm 10 đơn vị mỗi năm kinh nghiệm.

D. Phương sai của lương là 10.

28. Giá trị p (p-value) trong kiểm định giả thuyết thể hiện điều gì?

A. Xác suất giả thuyết không đúng là đúng.

B. Xác suất mắc sai số loại I.

C. Xác suất quan sát được kết quả kiểm định (hoặc kết quả cực đoan hơn) nếu giả thuyết không đúng là đúng.

D. Xác suất giả thuyết không đúng là sai.

29. Khi thêm một biến độc lập vào mô hình hồi quy, R bình phương (R-squared) sẽ thay đổi như thế nào?

A. Luôn tăng.

B. Luôn giảm.

C. Không thay đổi.

D. Có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào biến được thêm vào.

30. Khi nào thì nên sử dụng mô hình Probit hoặc Logit thay vì mô hình hồi quy tuyến tính thông thường?

A. Khi biến phụ thuộc là biến liên tục.

B. Khi có hiện tượng đa cộng tuyến.

C. Khi biến phụ thuộc là biến nhị phân (0 hoặc 1).

D. Khi phương sai của sai số thay đổi.