Đề 4 – Đề thi, câu hỏi trắc nghiệm online Xác Suất Thống Kê – Tài Chính Ngân Hàng

1. Trong phân tích phương sai (ANOVA), thống kê F được sử dụng để làm gì?

A. So sánh phương sai của hai mẫu

B. So sánh trung bình của hai mẫu

C. So sánh trung bình của nhiều hơn hai mẫu

D. Đo lường mối tương quan giữa hai biến

2. Giả sử bạn có một chuỗi thời gian về giá cổ phiếu. Bạn muốn kiểm tra tính dừng (stationarity) của chuỗi này. Bạn sẽ sử dụng kiểm định nào sau đây?

A. Kiểm định Chi-square

B. Kiểm định t-Student

C. Kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF)

D. Kiểm định F

3. Bạn có hai cổ phiếu A và B. Cổ phiếu A có giá trị kỳ vọng là 12% và độ lệch chuẩn là 18%. Cổ phiếu B có giá trị kỳ vọng là 15% và độ lệch chuẩn là 25%. Hệ số tương quan giữa A và B là 0.4. Bạn muốn xây dựng một danh mục đầu tư bằng cách kết hợp A và B. Tỷ lệ đầu tư vào A và B như thế nào để đạt được rủi ro thấp nhất (phương sai nhỏ nhất)?

A. Đầu tư 50% vào A và 50% vào B

B. Đầu tư 75% vào A và 25% vào B

C. Đầu tư 25% vào A và 75% vào B

D. Cần thông tin thêm để tính toán

4. Phương pháp Monte Carlo được sử dụng để làm gì trong tài chính?

A. Tính toán giá trị trung bình của một tập dữ liệu

B. Ước tính xác suất của các sự kiện phức tạp thông qua mô phỏng ngẫu nhiên

C. Tìm giá trị lớn nhất của một hàm số

D. Phân tích phương sai của một tập dữ liệu

5. Phương pháp ARIMA được sử dụng để làm gì?

A. Phân tích hồi quy tuyến tính

B. Dự báo chuỗi thời gian

C. Phân tích phương sai

D. Kiểm định giả thuyết

6. Điều gì xảy ra với khoảng tin cậy khi kích thước mẫu tăng lên?

A. Khoảng tin cậy trở nên rộng hơn

B. Khoảng tin cậy không thay đổi

C. Khoảng tin cậy trở nên hẹp hơn

D. Khoảng tin cậy trở nên không xác định

7. Khi nào thì nên sử dụng kiểm định Chi-square?

A. Để so sánh trung bình của hai mẫu độc lập

B. Để kiểm tra sự phù hợp của một phân phối lý thuyết với dữ liệu thực tế

C. Để đo lường mối tương quan giữa hai biến định lượng

D. Để ước lượng trung bình của một tổng thể

8. Trong kiểm định giả thuyết, sai lầm loại I xảy ra khi nào?

A. Chấp nhận giả thuyết không đúng

B. Bác bỏ giả thuyết không đúng

C. Bác bỏ giả thuyết không khi nó đúng

D. Chấp nhận giả thuyết không khi nó sai

9. Trong thống kê mô tả, đại lượng nào đo lường mức độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình?

A. Trung vị

B. Giá trị trung bình

C. Độ lệch chuẩn

D. Mốt

10. Trong phân tích hồi quy, hệ số $R^2$ đo lường điều gì?

A. Mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu

B. Mức độ biến động của biến độc lập

C. Mức độ biến động của biến phụ thuộc

D. Sai số của mô hình

11. Độ lệch chuẩn của một danh mục đầu tư được tính như thế nào?

A. Trung bình cộng của độ lệch chuẩn của các tài sản trong danh mục

B. Căn bậc hai của phương sai danh mục

C. Tổng độ lệch chuẩn của các tài sản trong danh mục

D. Phương sai của danh mục

12. Nếu hệ số tương quan giữa hai tài sản là 1, điều gì có thể kết luận về mối quan hệ giữa chúng?

A. Chúng không có mối quan hệ với nhau

B. Chúng có mối quan hệ nghịch biến hoàn toàn

C. Chúng có mối quan hệ đồng biến hoàn toàn

D. Chúng có mối quan hệ ngẫu nhiên

13. Giá trị kỳ vọng của một biến ngẫu nhiên rời rạc được tính như thế nào?

A. Tổng các giá trị có thể của biến

B. Trung bình cộng của các giá trị có thể của biến

C. Tổng của tích các giá trị có thể với xác suất tương ứng

D. Giá trị xuất hiện nhiều nhất của biến

14. Trong phân tích rủi ro, giá trị tại rủi ro (Value at Risk - VaR) được sử dụng để làm gì?

A. Đo lường lợi nhuận kỳ vọng

B. Đo lường mức lỗ tối đa có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định với một mức độ tin cậy nhất định

C. Đo lường độ lệch chuẩn của lợi nhuận

D. Đo lường xác suất xảy ra một sự kiện

15. Trong phân tích kỹ thuật, mô hình 'vai - đầu - vai' (head and shoulders) thường được sử dụng để dự đoán điều gì?

A. Sự tiếp tục của xu hướng tăng

B. Sự đảo chiều của xu hướng tăng

C. Sự tiếp tục của xu hướng giảm

D. Sự đảo chiều của xu hướng giảm

16. Trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), yếu tố nào sau đây thể hiện rủi ro hệ thống?

A. Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của tài sản

B. Hệ số beta ($eta$)

C. Phương sai của tỷ suất sinh lời

D. Tỷ suất sinh lời phi rủi ro

17. Trong lý thuyết danh mục đầu tư, đường biên hiệu quả (efficient frontier) biểu diễn điều gì?

A. Tập hợp tất cả các danh mục đầu tư có thể

B. Tập hợp các danh mục đầu tư có rủi ro thấp nhất

C. Tập hợp các danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lời cao nhất

D. Tập hợp các danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lời cao nhất cho một mức rủi ro nhất định hoặc rủi ro thấp nhất cho một mức tỷ suất sinh lời nhất định

18. Trong mô hình Black-Scholes, yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến giá của quyền chọn?

A. Giá tài sản cơ sở

B. Thời gian đáo hạn

C. Lãi suất phi rủi ro

D. Khối lượng giao dịch của tài sản cơ sở

19. Trong phân tích độ nhạy (sensitivity analysis), điều gì được thực hiện?

A. Xác định giá trị trung bình của một biến

B. Đánh giá tác động của việc thay đổi các giả định đầu vào lên kết quả của mô hình

C. Tìm giá trị lớn nhất của một hàm số

D. Phân tích phương sai của một tập dữ liệu

20. Ý nghĩa của hệ số Beta âm trong mô hình CAPM là gì?

A. Tài sản có rủi ro cao hơn thị trường

B. Tài sản có rủi ro tương đương thị trường

C. Tài sản có rủi ro thấp hơn thị trường

D. Tài sản có xu hướng biến động ngược chiều với thị trường

21. Một nhà đầu tư có danh mục đầu tư với giá trị kỳ vọng là 10% và độ lệch chuẩn là 15%. Nếu nhà đầu tư muốn giảm rủi ro (độ lệch chuẩn) xuống còn 7.5% bằng cách kết hợp với tài sản phi rủi ro, tỷ lệ đầu tư vào tài sản phi rủi ro là bao nhiêu?

A. 25%

B. 50%

C. 75%

D. 100%

22. Một công ty có hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (debt-to-equity ratio) là 2.0. Điều này có ý nghĩa gì?

A. Công ty có nhiều vốn chủ sở hữu hơn nợ

B. Công ty có lượng nợ gấp đôi vốn chủ sở hữu

C. Công ty không có nợ

D. Công ty có lượng nợ bằng vốn chủ sở hữu

23. Trong phân tích hồi quy tuyến tính bội (multiple linear regression), điều gì xảy ra nếu có hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity)?

A. Các hệ số hồi quy trở nên ổn định hơn

B. Các hệ số hồi quy trở nên khó giải thích và không đáng tin cậy

C. Phương sai sai số giảm xuống

D. Giá trị R-squared tăng lên đáng kể

24. Trong lý thuyết về bước ngẫu nhiên (random walk theory), điều gì được cho là đúng về giá cổ phiếu?

A. Giá cổ phiếu có thể dự đoán được dựa trên dữ liệu lịch sử

B. Giá cổ phiếu biến động theo xu hướng rõ ràng

C. Giá cổ phiếu biến động ngẫu nhiên và không thể dự đoán được

D. Giá cổ phiếu luôn tăng theo thời gian

25. Trong phân tích chuỗi thời gian, thành phần nào sau đây biểu thị xu hướng dài hạn của dữ liệu?

A. Tính mùa vụ

B. Chu kỳ

C. Xu hướng

D. Tính ngẫu nhiên

26. Ý nghĩa của việc sử dụng phân phối Student's t thay vì phân phối chuẩn Z trong kiểm định giả thuyết là gì?

A. Khi kích thước mẫu lớn

B. Khi phương sai của tổng thể đã biết

C. Khi kích thước mẫu nhỏ và phương sai của tổng thể chưa biết

D. Khi dữ liệu không tuân theo phân phối chuẩn

27. Trong lý thuyết trò chơi, cân bằng Nash là gì?

A. Một tình huống mà tất cả người chơi đều đạt được kết quả tốt nhất có thể

B. Một tình huống mà không người chơi nào có thể cải thiện kết quả của mình bằng cách thay đổi chiến lược đơn phương

C. Một tình huống mà tất cả người chơi đều hợp tác để đạt được lợi ích chung

D. Một tình huống mà một người chơi có lợi thế tuyệt đối so với những người chơi khác

28. Nếu bạn thực hiện kiểm định giả thuyết và nhận được giá trị p là 0.03, với mức ý nghĩa (alpha) là 0.05, bạn sẽ đưa ra kết luận gì?

A. Chấp nhận giả thuyết không

B. Bác bỏ giả thuyết không

C. Không đủ thông tin để kết luận

D. Chấp nhận giả thuyết đối

29. Trong tài chính hành vi, hiệu ứng 'thiên kiến xác nhận' (confirmation bias) đề cập đến điều gì?

A. Xu hướng tìm kiếm thông tin xác nhận niềm tin hiện có và bỏ qua thông tin mâu thuẫn

B. Xu hướng đánh giá quá cao khả năng xảy ra của các sự kiện hiếm gặp

C. Xu hướng hối tiếc về các quyết định trong quá khứ

D. Xu hướng tuân theo hành vi của đám đông

30. Trong quản lý rủi ro tín dụng, điều gì được đo lường bởi Loss Given Default (LGD)?

A. Xác suất một khoản vay sẽ bị vỡ nợ

B. Tỷ lệ tổn thất mà người cho vay phải chịu nếu người vay vỡ nợ

C. Mức độ rủi ro của một khoản vay

D. Giá trị kỳ vọng của một khoản vay