Đề 2 – Đề thi, câu hỏi trắc nghiệm online Xác Suất Thống Kê – Tài Chính Ngân Hàng

1. Trong thống kê, sai số loại I (Type I error) xảy ra khi nào?

A. Chúng ta bác bỏ giả thuyết không đúng.

B. Chúng ta chấp nhận giả thuyết không đúng.

C. Chúng ta bác bỏ giả thuyết không đúng khi nó thực sự đúng.

D. Chúng ta bác bỏ giả thuyết đúng khi nó thực sự sai.

2. Một nhà phân tích tài chính sử dụng hồi quy đa biến để dự đoán giá cổ phiếu. Họ nhận thấy rằng một trong các biến độc lập có hệ số tương quan cao với một biến độc lập khác. Vấn đề này được gọi là gì?

A. Phương sai sai số thay đổi (Heteroscedasticity).

B. Đa cộng tuyến (Multicollinearity).

C. Tự tương quan (Autocorrelation).

D. Ngoại lệ (Outliers).

3. Trong kiểm định giả thuyết, mức ý nghĩa (significance level) thường được ký hiệu là $ alpha $ biểu thị điều gì?

A. Xác suất mắc lỗi loại II.

B. Xác suất mắc lỗi loại I.

C. Xác suất bác bỏ giả thuyết không đúng khi nó đúng.

D. Xác suất chấp nhận giả thuyết không đúng khi nó sai.

4. Trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), đường thị trường chứng khoán (SML) biểu diễn mối quan hệ giữa yếu tố nào?

A. Lợi nhuận kỳ vọng và độ lệch chuẩn.

B. Lợi nhuận kỳ vọng và hệ số Beta.

C. Lợi nhuận thực tế và độ lệch chuẩn.

D. Lợi nhuận thực tế và hệ số Alpha.

5. Một quỹ đầu tư có tỷ lệ Sharpe là 1.5. Điều này có ý nghĩa gì?

A. Quỹ đầu tư có hiệu suất kém so với rủi ro.

B. Quỹ đầu tư có hiệu suất tốt so với rủi ro.

C. Quỹ đầu tư không có rủi ro.

D. Quỹ đầu tư có lợi nhuận âm.

6. Một nhà đầu tư sử dụng phân tích hồi quy để xác định mối quan hệ giữa lãi suất và giá trái phiếu. Kết quả cho thấy hệ số hồi quy là -2.5. Điều này có nghĩa là gì?

A. Khi lãi suất tăng 1%, giá trái phiếu tăng 2.5%.

B. Khi lãi suất tăng 1%, giá trái phiếu giảm 2.5%.

C. Không có mối quan hệ giữa lãi suất và giá trái phiếu.

D. Giá trái phiếu luôn âm.

7. Điều gì xảy ra với khoảng tin cậy khi kích thước mẫu tăng lên?

A. Khoảng tin cậy rộng hơn.

B. Khoảng tin cậy hẹp hơn.

C. Khoảng tin cậy không đổi.

D. Khoảng tin cậy biến động ngẫu nhiên.

8. Giả sử bạn có một bộ dữ liệu về lợi nhuận hàng tháng của một cổ phiếu trong 5 năm. Bạn muốn kiểm tra xem lợi nhuận có tuân theo phân phối chuẩn hay không. Kiểm định nào sau đây phù hợp nhất?

A. Kiểm định t.

B. Kiểm định Chi-bình phương.

C. Kiểm định Shapiro-Wilk.

D. Phân tích hồi quy.

9. Điều gì xảy ra với giá trị của một quyền chọn mua kiểu Châu Âu khi độ biến động của tài sản cơ sở tăng lên?

A. Giá trị tăng.

B. Giá trị giảm.

C. Giá trị không đổi.

D. Giá trị biến động ngẫu nhiên.

10. Một nhà phân tích sử dụng kiểm định Chi-bình phương để kiểm tra xem có mối liên hệ giữa giới tính và việc sử dụng thẻ tín dụng hay không. Giả thuyết không (null hypothesis) trong trường hợp này là gì?

A. Giới tính có ảnh hưởng đến việc sử dụng thẻ tín dụng.

B. Giới tính không có ảnh hưởng đến việc sử dụng thẻ tín dụng.

C. Chỉ có nam giới sử dụng thẻ tín dụng.

D. Chỉ có nữ giới sử dụng thẻ tín dụng.

11. Trong thống kê, phương sai (variance) đo lường điều gì?

A. Giá trị trung bình của một tập dữ liệu.

B. Mức độ phân tán của các giá trị trong một tập dữ liệu xung quanh giá trị trung bình.

C. Giá trị lớn nhất trong một tập dữ liệu.

D. Giá trị nhỏ nhất trong một tập dữ liệu.

12. Giả sử bạn muốn dự đoán giá nhà dựa trên diện tích, số phòng ngủ và vị trí. Phương pháp thống kê nào phù hợp nhất?

A. Kiểm định t.

B. Phân tích phương sai (ANOVA).

C. Hồi quy đa biến.

D. Phân tích tương quan.

13. Trong phân tích rủi ro tín dụng, độ lệch chuẩn của tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt-to-Equity ratio) thể hiện điều gì?

A. Mức độ tập trung của các khoản nợ.

B. Mức độ biến động của tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu.

C. Giá trị trung bình của tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu.

D. Mức độ sinh lời của vốn chủ sở hữu.

14. Một ngân hàng sử dụng mô hình logit để dự đoán khả năng khách hàng trả nợ. Kết quả mô hình cho thấy hệ số của biến 'thu nhập' là 0.05. Điều này có nghĩa là gì?

A. Thu nhập không ảnh hưởng đến khả năng trả nợ.

B. Khi thu nhập tăng 1 đơn vị, khả năng trả nợ giảm 0.05.

C. Khi thu nhập tăng 1 đơn vị, log odds của khả năng trả nợ tăng 0.05.

D. Khi thu nhập tăng 0.05, khả năng trả nợ tăng 1 đơn vị.

15. Một nhà kinh tế sử dụng phân tích hồi quy để ước tính tác động của quảng cáo đến doanh số bán hàng. Họ nhận thấy rằng hệ số xác định (R-squared) là 0.8. Điều này có nghĩa là gì?

A. Quảng cáo giải thích 80% sự biến động của doanh số bán hàng.

B. Quảng cáo giải thích 20% sự biến động của doanh số bán hàng.

C. Không có mối quan hệ giữa quảng cáo và doanh số bán hàng.

D. Quảng cáo làm giảm doanh số bán hàng.

16. Giả sử bạn có một chuỗi thời gian về giá cổ phiếu hàng ngày. Bạn muốn làm mịn chuỗi thời gian để loại bỏ nhiễu và làm nổi bật xu hướng. Phương pháp nào sau đây phù hợp nhất?

A. Phân tích hồi quy.

B. Trung bình trượt (moving average).

C. Kiểm định t.

D. Phân tích tương quan.

17. Công cụ thống kê nào sau đây thường được sử dụng để kiểm tra sự khác biệt giữa lợi nhuận trung bình của hai danh mục đầu tư?

A. Phân tích phương sai (ANOVA).

B. Kiểm định t (t-test).

C. Hồi quy tuyến tính.

D. Phân tích tương quan.

18. Trong phân tích chuỗi thời gian, hàm tự tương quan (ACF) dùng để làm gì?

A. Đo lường mối quan hệ giữa hai chuỗi thời gian khác nhau.

B. Đo lường mối quan hệ giữa các giá trị của một chuỗi thời gian tại các thời điểm khác nhau.

C. Dự đoán giá trị tương lai của một chuỗi thời gian.

D. Loại bỏ tính thời vụ khỏi một chuỗi thời gian.

19. Một nhà quản lý quỹ sử dụng mô hình ARIMA để dự báo giá cổ phiếu. Thành phần 'I' trong ARIMA đại diện cho điều gì?

A. Tích hợp (Integration).

B. Trung bình trượt (Moving Average).

C. Tự hồi quy (Autoregression).

D. Tính thời vụ (Seasonality).

20. Trong tài chính, 'Value at Risk' (VaR) được sử dụng để đo lường điều gì?

A. Lợi nhuận kỳ vọng của một khoản đầu tư.

B. Mức lỗ tối đa có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định với một mức độ tin cậy nhất định.

C. Độ lệch chuẩn của lợi nhuận.

D. Hệ số Beta của một khoản đầu tư.

21. Trong mô hình Black-Scholes, biến nào sau đây không phải là yếu tố đầu vào?

A. Giá tài sản cơ sở.

B. Giá thực hiện.

C. Thời gian đáo hạn.

D. Lợi nhuận thực tế của tài sản cơ sở.

22. Trong lĩnh vực tài chính, phương pháp Monte Carlo thường được sử dụng để làm gì?

A. Tính toán lợi nhuận trung bình của một cổ phiếu.

B. Ước tính giá trị của các công cụ phái sinh phức tạp.

C. Xác định xu hướng thị trường.

D. Phân tích báo cáo tài chính.

23. Công thức nào sau đây được sử dụng để tính hệ số tương quan Pearson giữa hai biến X và Y?

A. $ r = frac{sum{(X_i - ar{X})(Y_i - ar{Y})}}{sqrt{sum{(X_i - ar{X})^2} sum{(Y_i - ar{Y})^2}}} $

B. $ r = frac{sum{(X_i - ar{X})(Y_i - ar{Y})}}{sum{(X_i - ar{X})^2} sum{(Y_i - ar{Y})^2}} $

C. $ r = sum{(X_i - ar{X})(Y_i - ar{Y})} $

D. $ r = frac{sum{X_i Y_i}}{sqrt{sum{X_i^2} sum{Y_i^2}}} $

24. Một ngân hàng sử dụng mô hình hồi quy để dự đoán khả năng vỡ nợ của khách hàng. Biến độc lập nào sau đây có khả năng không được sử dụng?

A. Lịch sử tín dụng.

B. Thu nhập hàng tháng.

C. Số dư tài khoản tiết kiệm.

D. Màu sắc yêu thích.

25. Trong tài chính định lượng, một 'tail risk' (rủi ro đuôi) đề cập đến điều gì?

A. Rủi ro của các sự kiện có xác suất xảy ra cao.

B. Rủi ro của các sự kiện có tác động lớn và xác suất xảy ra thấp.

C. Rủi ro của các sự kiện có tác động nhỏ và xác suất xảy ra cao.

D. Rủi ro của các sự kiện không thể dự đoán được.

26. Trong kiểm định giả thuyết, p-value là gì?

A. Xác suất bác bỏ giả thuyết không.

B. Xác suất chấp nhận giả thuyết không.

C. Xác suất quan sát được kết quả (hoặc kết quả cực đoan hơn) nếu giả thuyết không là đúng.

D. Xác suất giả thuyết không là đúng.

27. Trong quản lý danh mục đầu tư, hệ số Beta đo lường điều gì?

A. Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro.

B. Mức độ biến động của một tài sản so với thị trường.

C. Khả năng thanh khoản của một tài sản.

D. Chi phí cơ hội của việc đầu tư.

28. Khi nào nên sử dụng kiểm định phi tham số thay vì kiểm định tham số?

A. Khi dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn.

B. Khi kích thước mẫu lớn.

C. Khi dữ liệu không tuân theo phân phối chuẩn hoặc kích thước mẫu nhỏ.

D. Khi muốn tính trung bình.

29. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để giảm phương sai của ước lượng trong mô phỏng Monte Carlo?

A. Tăng số lượng mô phỏng.

B. Sử dụng các số ngẫu nhiên giả.

C. Sử dụng kỹ thuật giảm phương sai (variance reduction techniques).

D. Giảm số lượng mô phỏng.

30. Trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT), đường biên hiệu quả (efficient frontier) đại diện cho điều gì?

A. Tập hợp các danh mục đầu tư có lợi nhuận cao nhất.

B. Tập hợp các danh mục đầu tư có rủi ro thấp nhất.

C. Tập hợp các danh mục đầu tư mang lại lợi nhuận kỳ vọng cao nhất cho một mức rủi ro nhất định hoặc rủi ro thấp nhất cho một mức lợi nhuận kỳ vọng nhất định.

D. Tập hợp các danh mục đầu tư có hệ số Beta bằng 1.